Волатильность рынка

Что значит волатильность рынка?

Волатильность финансовых рынков показывает на сколько изменилась цена валютной пары за определенный промежуток времени. Например за один час, день или месяц. В нашей статье расскажем для чего нам надо следить за волатильностью на рынке форекс и как это отражается на нашей торговле.

Прежде всего как точно она рассчитывается? Открываем торговый терминал МТ4 или МТ5. В не зависимости от таймфрейма, каждая свеча имеет свой максимум и минимум. Например евро/доллар 03.06.2016 максимум 1.137, минимум 1.114. В данном случае волатильность на валютном рынке это разница между максимумом и минимумом дневной свечи. Она равняется 230 пипсов. Также можно измерить ее в процентах. Это 2.1%.

Точно таким образом измеряется волатильность за 10 суток, когда берется максимальное и минимальное значение за это время или за месяц. Важен не сколько точный размер волатильности валютной пары за сегодня, сколько динамика, а также сравнение со средней волатильностю за определенный период времени.

Например исторически дневная волатильность пары евро/доллар равна 80 пипсам. Значит если 03.06.2016 она составила 230 пипсов (высокая волатильность на рынке), это говорит о том, что с очень высокой долей вероятности на рынке произошло что-то важное. Открыв календарь новостей, мы убеждаемся, что это действительно так. В этот день вышли новости по данным по безработице в США и количеству вновь созданных мест в не сельскохозяйственном секторе. Данные оказались намного хуже консенсуса и пара евро/доллар взмыла вверх, что привело к росту волатильности на валютном рынке.

Если мы знаем, что для пары фунт/доллар, средняя волатильность составляет 120 пунктов, сейчас вторая половина дня, а пара уже сделала 100 пунктов, скорее всего нет смысла открывать новую сделку, так как потенциальный ход цены будет достаточно мал.

Но если, при средней волатильности пары в 120 пунктов, она пока сделала только 30-50 из них, мы можем рассчитывать, что в течении торговой сессии еще будет большое движение.

Время от времени средняя волатильность (например за последние 20 дней) растет или падает. Это связано с общим настроением на рынках. В моменты, когда средняя волатильность сильно возрастает, мы должны увеличивать размер стопов, а когда снижается, уменьшать их.

Пример. Средняя волатильность по валютной паре 80 пунктов. Нормальный размер стопа для внутри дневной торговли 10-20 пунктов. Если эта же валютная пара начинает торговаться со средней волатильностью в 150 пунктов, разумно будет снизить размер позиции, но увеличить стоп до 20-40 пунктов. В противном случае, близкий стоп может быть быстро потерян, а цена пойдет в нужную нам сторону, но уже без нас.

comments powered by HyperComments