Что мы понимаем под диверсификацией. Есть простая и понятная поговорка «не клади все яйца в одну корзину». Тут 100% аналогия. Если очень просто…то не надо все ставить на одну или 5 сделок, лучше разделить торговый капитал так, чтобы сработавший стоплосс уменьшил размер депозита на 2%, максимум на 5%. Однако это больше можно отнести к управлению капиталом.
Если копнем глубже, то диверсификация на форекс будет означать работу с разными не сильно коррелирующими между собой валютными парами и торговыми стратегиями.

Пример. Мы открыли позиции buy евро/доллар, buy фунт/доллар и sell доллар/йена. И для каждой из них выставили стоп 5% от торгового депозита. Вроде все правильно. На самом деле ситуация уже катастрофическая. Все 3 открытые позиции фактически зависят от движения доллара. А он может резко вырасти или упасть по отношению ко всем 3 остальным валютам. То есть мы можем получить быстрый стоплосс по всем позициям и убыток будет равен уже 15% от депозита.

Как же этого избежать? Нужно открывать сделки по парам, которые не сильно зависят друг от друга. Например евро/доллар и австралийский доллар/новозеландский доллар. При сильном движении евро или доллара, вторая пара останется почти на том же уровне. Аналогично сильное движение новозеландского или австралийского доллара не скажется на паре евро/доллар.

Теперь пример из другой области. Можно диверсифицировать торговлю с помощью разных торговых стратегий. Например согласно одной из них, сделки открываются раз в день на основании дневных свечек евро/доллар.

А на основании другой, сделки открываются по паре евро/доллар допустим на пробитие внутренней свечи на часовом графике (под внутренней понимается свеча, максимум и минимум которой меньше, чем максимум и минимум предыдущей свечи).

Третья ТС на паре евро/доллар может использовать стратегию торговли после закрытия американского рынка, примерно с 23.00 до 02.00 по Москве. Когда можно брать любые небольшие прибыли, а в 02.00 закрывать все позиции с прибылью или убытком.

В данном случае, хотя все три стратегии работают на паре евро/доллар, они почти не зависят друг от друга, а значит являются диверсифицированными.
Это особенно важно для трейдеров имеющих небольшой торговой депозит. Тогда, после выявления нескольких прибыльных стратегий (протестированных на истории), имеется возможность совершать сделки сразу по всем из них. И шансы, что корова языком слижет сразу все стопы намного меньше, чем при нескольких сильно коррелирующих друг относительно друга позициях (пример мы рассмотрели в начале статьи).

comments powered by HyperComments